Editorial Academica Espanola ( 26.12.2011 )
€ 39,00
El propósito principal de este estudio lo constituye el análisis estadístico y la correspondiente evidencia empírica de series temporales financieras, indicadores bursátiles agregados, con la finalidad de investigar la posible existencia de no linealidades y dinámica caótica en dichas series. Por otra parte, la información obtenida constituye la base para la modelización y predicción utilizando redes neuronales. Por último, se incluye una comparación de los resultados obtenidos, con los correspondientes a metologías alternativas.
Detalles de libro: |
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ISBN-13: |
978-3-8473-5165-8 |
ISBN-10: |
3847351656 |
EAN: |
9783847351658 |
Idioma del libro: |
Español |
Por (autor): |
Hugo Roberto Balacco |
Número de páginas: |
104 |
Publicado en: |
26.12.2011 |
Categoría: |
Teoría de la probabilidad, procesos estocásticos, estadística matemática |